Sinceramente prefiro o Thunderbird como leitor de email, alem de ser free ele é seguro e leve.
Mais aqui na empresa não tive opção tive que fazer esta migração. Para fazer isso é necessário:
1° Convertes mbx para eml.
a) Baixar o programa para fazer a conversão http://www.broobles.com/imapsize/mbox2eml.php
ou em Java http://freenet-homepage.de/ukrebs/english/mbox2eml.html.
b) O Mbox2eml ira convertes todas as mensagens do Thunderbird para eml.
c) É nesscessario localizar o local das pastas do Thunderbirde que estão localizado por padrão no local C:\Documents and Settings\[Nome usuario]\Dados de aplicativos\Thunderbird\Profiles\xxxxx.default\Mail\Local Folders.
d) Apos localizar os email devemos então converter os arquivos que estão sem extensão
e) Apos a converção teremos varias pastas com o conteúdo eml.
2° Importar eml para Outlook Express.
a) Abri o Outlook Express.
b) Selecionar os arquivos eml das patas.
c) Colocar todos os email nas suas respectivas partas do Outlook Express (Seleciona e arrasta).
d) Temos todas as mensagem no Outlook Express.
3° Importar Outlook Express para Outlook 2003.
a) Arquivo > Importar e exportar.
b) Importal de outro programa ou arquivo.
c) Outlook Express 4.x 5.x 6.x.
d) Assim você importar todas as messaguens.

desculpa mas não entendi esta parte..
2° Importar eml para Outlook Express.
a) Abri o Outlook Express.
b) Selecionar os arquivos eml das patas.
c) Colocar todos os email nas suas respectivas partas do Outlook Express (Seleciona e arrasta).
d) Temos todas as mensagem no Outlook Express
pois selecione e arraste os e-mail, aqui esta minha duvida, pois não consigo ver as menssagem e nem saber se é os e-mail da caixa de entrada ou saida, ou tb os enviados????
como sei quem são?
-Após a utilização do mbox2eml e criado vários arquivos com a extensão eml.(eu converto cada arquivo do Thunderbird em uma pasta diferente para não ficar misturado caixa de entrada com arquivos enviados)
-Então você seleciona todos os eml e arrasta para o Outlook Express.
-No caso arquivos da pasta Caixa de entrada para o Outlook Express na Caixa de entrada.
Se continuar com duvidas comenta ai que crio um vídeo explicando.